StrategyQuant X — программная платформа для автоматизированной генерации, тестирования и оптимизации алгоритмических торговых стратегий. Продукт ориентирован на разработчиков торговых систем, квантитативных исследователей и трейдеров, желающих автоматизировать процесс поиска торговых идей с применением разнообразных методик отбора, фильтрации и тестирования. Платформа сочетает инструменты для моделирования торговых правил, проверки их работоспособности на исторических данных и оценки устойчивости с помощью статистических и машинно-обучающих подходов.
Исторические сведения о продукте ограничены общедоступными описаниями: платформа развивалась как коммерческое решение для создания торговых роботов и генерации стратегий без необходимости подробного программирования, предлагая визуальные конструкторы, модульные компоненты для построения логики и возможности экспорта кода в форматы, совместимые с популярными торговыми терминалами. В случаях, когда конкретные технические детали не подтверждены открытыми источниками, текст отражает типичный набор функций подобных систем и описывает ожидаемые сценарии использования на основе общих практик отрасли.
- Генерация стратегий: автоматическое создание множества вариантов торговых систем на основе набора правил, индикаторов и параметров.
- Визуальное проектирование: интерфейсы для сборки логики стратегии без написания кода, с возможностью комбинировать блоки правил и индикаторов.
- Историческое тестирование: проверка производительности стратегий на исторических рыночных данных с расчётом ключевых метрик доходности и риска.
- Оптимизация параметров: поиск оптимальных значений параметров стратегий с использованием перебора, эволюционных и других алгоритмов оптимизации.
- Анализ устойчивости: инструменты для оценки устойчивости результатов, включая тесты на перекрытие выборок, walk-forward анализ и стресс-тестирование.
- Машинное обучение: поддержка методов машинного обучения для отбора признаков, кластеризации и построения предиктивных моделей в рамках процесса генерации стратегий.
- Фильтрация и валидация: наборы критериев для отсева нежизнеспособных или переоптимизированных стратегий по статистическим показателям.
- Экспорт исходного кода: экспорт сгенерированных стратегий в код, совместимый с выбранными торговыми платформами и терминалами.
- Работа с данными: загрузка и обработка исторических и реальных рыночных данных, поддержка различных форматов и инструментов предобработки.
- Отчётность и визуализация: формирование отчётов по выполненным тестам, графиков доходности, тепловых карт параметров и других стандартных представлений результатов.